梁同學(xué)
2022-09-19 18:40老師馬科維茨的有效前沿假設(shè)中有說投資者是風(fēng)險厭惡的嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-20 11:23
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同學(xué)，你好，有要求的。假定投資者都是風(fēng)險厭惡型（Risk averse），那么在同等收益水平下，他們會選擇風(fēng)險更小的資產(chǎn)。同理，當(dāng)風(fēng)險水平相同，投資者們會傾向于選擇高收益資產(chǎn)。遵循這個邏輯，有效前沿代表了所有最有效的風(fēng)險資產(chǎn)組合。其中，有效前沿左側(cè)邊界上的點稱為全球最小方差組合（Global minimum variance portfolio）。
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