孫同學(xué)
2022-09-19 21:33原版書上對(duì)于UL可以用組合價(jià)值波動(dòng)率還估算的角標(biāo)上有寫參考Ong(1999),pp116-118,請問這個(gè)是什么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-09-20 15:46
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同學(xué)你好,
這個(gè)角標(biāo)指的是該計(jì)算公式的出處,來源于1999年的一篇文章《Internal Credit Risk Model:Capital Allocation and Performance measurement》。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
請問老師有這個(gè)材料么?
