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2022-09-19 21:37請問老師,60題怎么做?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-09-21 18:00
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這個題目的難點(diǎn)就在于兩個資產(chǎn)一起違約的聯(lián)合概率的求解。
用到的是這個公式E(AB)=Cov(A.B)+E(A)E(B)
直接把E替換成P就可以。
