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2022-09-19 22:07請(qǐng)問(wèn)老師，73題怎么做？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-22 13:26
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，
A. copula模型假設(shè)CDO的股權(quán)和優(yōu)先檔之間是負(fù)相關(guān)的。
B. 在金融危機(jī)期間，CDO的股權(quán)部分的相關(guān)性增加。
C. copula模型是用低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期的數(shù)據(jù)進(jìn)行校準(zhǔn)的。
D. 在危機(jī)期間，CDO的股權(quán)和優(yōu)先檔的相關(guān)性都明顯增加，造成兩者的價(jià)值損失。senior層級(jí)相關(guān)性不是下降的
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
老師，您說(shuō)的和題目的選項(xiàng)，我沒(méi)對(duì)上
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追答
那個(gè)回答不對(duì)應(yīng)的是，我看的習(xí)題集版本和你不一樣，回答成上一道的題目了,
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q56333/
可以看一下這個(gè)視頻解析
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