張同學(xué)
2022-09-19 23:51我覺(jué)得應(yīng)該選A，留意往哪里偏的意思是左邊的概率密度大還是右邊的概率密度大。然而第四項(xiàng)，凡是有定義之處概率處處相等，從概率上說(shuō)屬于均勻分布，所以沒(méi)有偏度，或者說(shuō)偏度是0。第二項(xiàng)對(duì)數(shù)正態(tài)分布隨著定義域的取值不同，概率是不等的，所以才會(huì)有偏度。
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1個(gè)回答
Crystal助教
2022-09-21 15:29
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“然而第四項(xiàng)，凡是有定義之處概率處處相等，從概率上說(shuō)屬于均勻分布，所以沒(méi)有偏度，或者說(shuō)偏度是0。
同學(xué)你好，你這句話我沒(méi)有很明白。
關(guān)于偏度的定義（僅僅是定義），你說(shuō)對(duì)，但對(duì)于第四個(gè)說(shuō)法你的理解有瑕疵。首先，買(mǎi)一個(gè)看漲期權(quán)，是不可能虧錢(qián)的，但是是有一定概率轉(zhuǎn)一個(gè)極端大的收益的。其次，賺多少錢(qián)確實(shí)是隨機(jī)的，但是這個(gè)概率卻不是你理解的相等，賺1塊錢(qián)和2塊錢(qián)的概率是不一樣的。股票價(jià)格確實(shí)是隨機(jī)游走的， 但是我們一般假定股票價(jià)格是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布的，說(shuō)明什么，說(shuō)明每一種股票價(jià)格都有對(duì)應(yīng)的概率密度（進(jìn)階考慮到概率）都是不一樣的。
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追問(wèn)
老師你好，我明白你的意思了，我們從三階矩的定義出發(fā)(X-μ/σ)^3。你的假設(shè)是（現(xiàn)實(shí)中）股價(jià)服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，并且均值相比無(wú)窮大更接近0，這樣極大值會(huì)讓整個(gè)分布右偏；我的假設(shè)是股價(jià)可以無(wú)限上漲，均值是0到+∞的中點(diǎn)，這樣(X-μ)^3=0, 偏度=0，而且無(wú)論股價(jià)是均勻分布還是正態(tài)分布，偏度=0 的結(jié)果都成立。我估計(jì)這就是想法發(fā)生分歧的根本原因吧？
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追答
你理解的我的部分是對(duì)的。
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