灰同學(xué)
2022-09-20 00:36后面ES中的為啥是0.6和0.4
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-20 15:54
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同學(xué)，你好，這里是在95%的置信水平下，一個(gè)為期一年的項(xiàng)目，有3%的機(jī)會(huì)損失1000萬美元，7%的機(jī)會(huì)損失300萬美元，90%的機(jī)會(huì)損失100萬美元。ES是對尾部數(shù)據(jù)的平均，那么就是5%的尾巴，3%是損失1000萬美元，權(quán)重是3/5=0.6, 2%的機(jī)會(huì)損失300萬美元,權(quán)重是2/5=0.4
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