Alex
2022-09-20 00:38老師這一條不明白可以解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-20 13:38
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同學(xué),你好,這個(gè)題目是我們會(huì)在二級(jí)學(xué)到,一級(jí)沒(méi)有學(xué)過(guò)就要自己看題推測(cè)了
A項(xiàng)是不正確的。違約概率都被映射到標(biāo)準(zhǔn)的正態(tài)分布變量U上,極左尾部的值代表違約。因此。F或z的低值對(duì)應(yīng)于較高的違約可能性。而不是右邊尾巴
B是不正確的。F的高值表示經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁,F(xiàn)的低值表示經(jīng)濟(jì)疲軟弱的經(jīng)濟(jì)。因此,F(xiàn)的低值與違約的可能性較高。
C是不正確的。F是一個(gè)共同因素,對(duì)投資組合中的所有貸款都是相等的。
D是正確的。每對(duì)U分布之間的相關(guān)性等于o2。
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追問(wèn)
老師這些在一級(jí)都有機(jī)會(huì)出?
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追答
這個(gè)模考題有點(diǎn)難的,有些題目比較偏,掌握好基本知識(shí)就好~
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追問(wèn)
明白
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追答
加油!
