王同學(xué)
2022-09-20 08:47b和d選項(xiàng)的payoff還是不理解，求解析
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-09-22 04:19
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同學(xué)你好，
其實(shí)b和a的交易是完全一樣的，c和d的交易也是完全一樣的，唯一不同的是a，c是payoff不需要扣減成本，b，d是profit要扣減成本。
profit of a long call plus a short put = Max(St-k,0)-Max(K-St,0)-c+p
profit of a long put plus short call = Max(K-St,0)-Max(St-K,0)-p+c
希望能解答你的疑惑，加油！
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