小同學
2022-09-20 09:47老師好,請問能否解答下第88題,各個數(shù)字作何使用啊
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-20 11:46
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同學,你好,這道題目是有問題的
SML的斜率slope就是市場必要報酬率-無風險收益率Rm-Rf=0.06,rf=2%,α表示超額收益=2.4%,β表示系統(tǒng)性風險=0.3
Rp=2%+0.3*6%=3.8%
Rp-Rb=3.8%-2%=1.8%
TR=1.8%/0.3=6%
