沈同學
2018-10-13 23:38(畫紅線的部分)operational distribution為什么用不連續(xù)的分布呢
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-10-15 09:18
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同學你好,操作風險的損失分布大部分情況下是有肥尾的,所以一般采用piecewise的建模方法,對損失較小的數(shù)據(jù)采用對數(shù)正態(tài)分布,對損失較大的數(shù)據(jù)采用極值理論來建模,這樣得到的分布才更準確
