Goollii
2022-09-20 15:08圓圈的這一段可以贏公式來(lái)表達(dá)一下嗎,看不太懂
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-09-21 13:35
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同學(xué)你好,
因?yàn)檫@里是要做外匯市場(chǎng)的volatility trading,因此就要構(gòu)建出一個(gè)對(duì)匯率變動(dòng)不敏感的delta neutral的策略,只留下對(duì)波動(dòng)率變化的敏感度,即vega敞口。
如果要做多波動(dòng)率,那么就是做多option+short forward,使得他們的delta等于0。
公式就是option delta+forward delta=0
可以參考書(shū)上這個(gè)例子。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
