Alex
2022-09-20 18:38老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因?yàn)槲矣眠@條計(jì)算出來(lái)跟答案不一樣
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2個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-09-23 02:06
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
首先，題目假設(shè)的是Continuous compounding，所以應(yīng)該采用解析中的連續(xù)復(fù)利的計(jì)算方法。其次，你列的式子是一般復(fù)利，但是列錯(cuò)了，一般復(fù)利的計(jì)算是(1+R1)^t1*(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2，中間是乘號(hào)而非加號(hào)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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明白謝謝老師
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追答
不客氣，加油！
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追問(wèn)
老師，那這一條怎樣去理解？題目喎解釋也不明白
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Michael助教
2022-10-19 19:09該回答已被題主采納
學(xué)員你好，這個(gè)題目主要考核的是Key rate 的方差的公式。
不過(guò)理解的時(shí)候直接理解成投資組合的方差就可以了。
假設(shè)一個(gè)組合有兩個(gè)資產(chǎn)，一個(gè)是KR02，一個(gè)是KR10，然后計(jì)算兩個(gè)資產(chǎn)組合的方差即可。
P.S. 下回追問(wèn)的時(shí)候盡量另起一個(gè)提問(wèn)哈，不然問(wèn)題不好找出來(lái)，謝謝啦~
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回復(fù)Michael：明白謝謝老師??
