抽同學
2022-09-20 19:47CML是SML的一種特例,當ρ=1時,CML就和SML一樣,但SML可以評估單一證券,沒有做到很好的分散化,為何可以忽略非系統(tǒng)性風險呢?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-21 14:05
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同學,你好,SML線是一條特殊的CAL線,具體表現(xiàn)在即ρiM=1時。SML是CAPM的圖示形式,只考慮了系統(tǒng)性風險,因為在它的前提假設中已經(jīng)包括了是一個充分分散化的資產(chǎn)。
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