抽同學(xué)
2022-09-20 23:06這道題可以給出視頻詳細(xì)解答么
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-21 14:20
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同學(xué)，你好
A如果投資者是多元化的（或投資組合只占投資者全部財富的一小部分），特雷諾（TPL）是一個很好的衡量標(biāo)準(zhǔn)，彼得的TPL（0.093）比貝蒂（0.0733）的好。
B如果投資者沒有分散投資（或者投資組合代表了投資者的全部財富），夏普（SPl）是一個好的衡量標(biāo)準(zhǔn)，貝蒂的SPI（0.25）比彼得（0.194）的好。
C貝蒂的投資組合已經(jīng)位于有效邊界上，因此我們不期望她在報酬與變量比率方面有進一步的改善。
D在定義上就有問題。詹森的阿爾法適用于：當(dāng)市場上的投資者都有著相同的風(fēng)險系數(shù)β_p的時候，可以使用詹森阿爾法來進行比較，此時投資者面對的系統(tǒng)性風(fēng)險都是相同的，基金經(jīng)理的回報越好，詹森阿爾法也越大。（也就是說他們是類似的peer group，而非 different）
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