Alex
2022-09-21 00:18老師你好，可以解釋一下這一條嗎？因?yàn)槲也惶靼姿慕忉?/h3>
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-22 14:22
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，題目都給出來(lái)了條件，我們只需要將這些條件轉(zhuǎn)化成年化的就行：
realized return：采用連續(xù)復(fù)利形式，半年的利率是IN（320/280）=0.1335,轉(zhuǎn)換成年化利率就是×2=0.2671
annual volatility:每月的波動(dòng)率題目已經(jīng)給出來(lái)了2.76%，轉(zhuǎn)化成一年的采用平方根法則：2.76%*根號(hào)12=9.6%
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
老師，那個(gè)realized return 不用（期末-期初)/期初？
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追答
同學(xué)，你好，因?yàn)檫@里是連續(xù)復(fù)利，所以就是取對(duì)數(shù)，這個(gè)是可以用公式推出來(lái)的,（期末-期初)/期初這個(gè)公式?jīng)]有考慮貨幣時(shí)間價(jià)值，不是連續(xù)復(fù)利哦
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追問(wèn)
明白了謝謝老師
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追答
不客氣哦~
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