勞同學(xué)
2018-10-14 14:17老師您好！可以詳細(xì)的解釋下173題么？ 這個(gè)和duration有什么樣的關(guān)系？謝謝！
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-15 11:16
該回答已被題主采納
173題因?yàn)镻ass-through structures具有提前償付的屬性，所以它其實(shí)是相當(dāng)于callable bond（一級第四門涉及的，具體如圖所示），具有負(fù)凸性，當(dāng)利率下降時(shí)，callable bond的價(jià)格相對于普通債券的價(jià)格上升更加緩慢滯后（lag）。而duration就是衡量利率變動對債券價(jià)格的影響的。
0
0
0
0
