Neptune.C
2018-10-14 22:28老師你好,不應該是 VaR=UL=WCL-EL么?為什么這道題UL=VaR-EL?也就是VaR=UL+EL?
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1個回答
Cindy助教
2018-10-15 09:14
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同學你好,這里的VaR指的就是wcl下的VaR值了,即UL=WCL(VaR)-EL
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追問
老師,你意思是不是在操作風險里VaR=UL+EL?
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追答
同學你好,操作風險和信用風險的UL=VaR-EL,這里的VaR對應的是worst case loss下的VaR值,
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追問
謝謝老師,我一直記成VaR=UL=WCL-EL,原來是我記錯了
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追答
同學你好,你記得這個公式是沒有問題的,有點小區(qū)分的是VaR和WCL,后面那個是極端情況下的VaR值,前面那個等價于UL,兩個VaR不一樣的,其實和上面我寫的公式是一樣的
