向同學(xué)
2022-09-21 21:26老師好，這個亞式期權(quán)和回溯期權(quán)不都是未來向前推的 為什么一個可以一個不可以？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-22 09:42
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同學(xué)，你好，雖然亞式期權(quán)和回溯期權(quán)都是未來向前推的，但是方式是不一樣的，亞式期權(quán)是過去數(shù)據(jù)取平均，這是依賴于整個路徑的數(shù)據(jù)的，二叉樹計(jì)算方法，是從其中選取一個數(shù)進(jìn)行計(jì)算，像回溯期權(quán)是從過去發(fā)生的數(shù)據(jù)里選取最有利的一個數(shù)進(jìn)行計(jì)算，就能夠符合二叉樹的計(jì)算方式。
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