楊同學(xué)
2022-09-21 23:17請問本題中說的是normal distribution假設(shè)下是2%，而使用t檢驗的進行檢驗時相對于正態(tài)分布是肥尾，難道不應(yīng)該選99%嗎？
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1個回答
Michael助教
2022-09-22 11:53
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學(xué)員你好，
如果t檢驗使用的置信度是99%（98%），那么按照假設(shè)檢驗的流程，
1.制定原假設(shè)，alpha=0
2.計算檢驗統(tǒng)計量
3.判斷是不是落在拒絕域
4.得出結(jié)論有兩種可能
a、拒絕原假設(shè)，說明alpha是顯著不等于0的，那么觀察到超額收益是顯著的概率是99%（98%），僅僅憑借運氣觀察到超額收益的可能性很低為1%（2%）。
b、不能拒絕原假設(shè)，說明alpha不顯著，那么此時這個觀察到的alpha就很有可能是憑運氣遇到的（概率未知）
所以，要想得到“觀察到如此大的alpha，如果只是憑借運氣的話概率為2%”這個結(jié)論的話，假設(shè)檢驗的置信水平需要98%
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追問
我想問的是基于正態(tài)分布下，只有2%發(fā)生概率的事件，用t檢驗做假設(shè)檢驗，t分布相對于正態(tài)分布具有肥尾特征，因此分位點會比正態(tài)分布的更靠右，所以不該選99%嗎？
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追答
進行t檢驗的原因是因為總體方差未知，這個題目中的數(shù)據(jù)有6*12=72個數(shù)據(jù)，所以t分布趨向正態(tài)分布，用98%更加合理一些。
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