為同學(xué)
2022-09-21 23:231-beta的平方不是常量嗎？常量的方差不等于0嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-09-23 04:42
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同學(xué)你好，
你說的是對(duì)的，如果只是計(jì)算1-beta^2的方差那就是零，但是這里的計(jì)算中還有變量epsilon，所以是有差異的。詳見附圖。
希望能解答你的疑惑，加油！
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追問
老師，epsilon方差不是等于1嗎？
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追答
同學(xué)你好，
你說的是對(duì)的，所以最終結(jié)果是1-beta^2。
希望能解答你的疑惑，加油！
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