小同學
2022-09-22 16:25老師好,計算treynor、sortino、information等ratio時,有時題目會portfolio return,但同時又會給CAPM參數(shù)可以算出另一個Portfolio return咋辦
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1個回答
Lucia助教
2022-09-23 10:46
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同學,你好,一般情況下,只會給一個portfolio return,如果是計算詹森α會出現(xiàn)兩個portfolio return,一個是真實的portfolio return,一個是用CAPM計算出來的預期收益率。
