Tony Long
2022-09-22 21:41老師說，回測時的置信水平不能太高，指的是用于檢驗原來計算VAR的置信水平，還是指VAR的置信水平？
另外，同樣的回測置信度下，VAR的置信度越高，對應的拒絕域越寬，越容易拒絕；window越長，越容易拒絕。對嗎？那么回測的置信度越高，拒絕域越是越小嗎？有什么好的方法進行記憶嗎？
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1個回答
Crystal助教
2022-09-26 10:55
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“老師說，回測時的置信水平不能太高，指的是用于檢驗原來計算VAR的置信水平，還是指VAR的置信水平？”
是計算var的置信水平。
描述：
另外，同樣的回測置信度下，VAR的置信度越高，對應的拒絕域越寬，越容易拒絕；window越長，越容易拒絕。對嗎？那么回測的置信度越高，拒絕域越是越小嗎？有什么好的方法進行記憶嗎？
關于這部分確實是不太好記憶，只能基于理解的角度背下來了。
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