梁同學(xué)
2022-09-23 19:57老師A選項(xiàng)的計(jì)算求的是什么呀？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-26 10:39
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同學(xué)，你好，這個(gè)計(jì)算次數(shù)的式子：大致的意思是：因子個(gè)數(shù)*資產(chǎn)數(shù)量+因子數(shù)*(因子數(shù)-1)/2
A選項(xiàng)意思是：APT模型是將資產(chǎn)的均衡收益率用市場(chǎng)上風(fēng)險(xiǎn)因子來(lái)解釋，就不需要像capm一樣，要計(jì)算出資產(chǎn)之間兩兩相關(guān)的相關(guān)系數(shù)，只需要計(jì)算資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)系數(shù)，以及風(fēng)險(xiǎn)因子兩兩之間的相關(guān)系數(shù)，就大幅降低了計(jì)算難度。因此APT并不存在維度詛咒，反而是CAPM模型存在維度詛咒。
【當(dāng)維度增加時(shí)，空間的體積增加得非常之快，，以致于可用的數(shù)據(jù)變得稀疏。也就是每增加一個(gè)維度，你需要考慮的情況數(shù)就會(huì)加倍?！?br/>所以實(shí)際上這里的維度詛咒是說(shuō)維度增加時(shí)，整個(gè)計(jì)算量翻倍
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