Leo
2022-09-23 21:00第4問，關(guān)于multicollinearity，判斷依據(jù)應(yīng)該是F-statistic顯著但t-statistic不顯著，圖表中雖然intercept和HSI的t-statistic都顯著，但HKD/CNY的t-statistic不顯著，是否可以說明可能存在multicollinearity？另外，文字解析中為什么提到R^2大且F-statistic顯著即證明無multicollinearity呢，R^2與判斷multicollinearity無關(guān)呀
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1個(gè)回答
Essie助教
2022-09-26 09:19
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你好，1. 只要有一個(gè)自變量的t檢驗(yàn)值是顯著的，那么根據(jù)法則判斷方程就是不存在多重共線性的。因?yàn)榕袛嗍欠翊嬖诙嘀毓簿€性需要方程整體的F檢驗(yàn)顯著(有較高的R方)，且所有單個(gè)變量的t檢驗(yàn)值都不顯著。既然HSI的t檢驗(yàn)值是顯著的，那么說明方程不存在多重共線性。
2. F檢驗(yàn)顯著就等同于有較高的R方，因?yàn)檫@兩個(gè)指標(biāo)都是站在方程整體的角度看是否顯著。
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