幸同學(xué)
2022-09-23 23:53答案沒(méi)看明白什么意思
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-26 15:59
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同學(xué),你好,題目意思是X,Y和Z已經(jīng)進(jìn)行了許多衍生品交易。當(dāng)X和Y之間的交易被扣除后,X的凈值為60。當(dāng)Y和Z之間的交易被扣除時(shí),Y的凈值是70。當(dāng)Z和X之間的交易被扣除后,Z的凈值是80。假設(shè)所有的交易都通過(guò)CCP清算,而不是雙邊清算。X、Y和Z的凈頭寸是多少?
流程如下圖
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