GIN
2022-09-24 15:51請問老師,UL什么時候用EA*√PD*σLR²+LR²*σPD²?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-09-24 16:57
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同學你好,
從原理來看的話,采用這種方法通常是在計算經(jīng)濟資本需要分配的時候。但是從考試的角度來說可能沒有說的那么清楚,所以應試時需要根據(jù)給到的數(shù)據(jù)判斷,一般如果計算UL的題目中出現(xiàn)了損失率的方差/標準差時才采用這種方式。
希望能解答你的疑惑,加油!
