阿同學(xué)
2022-09-24 15:51這個題選項都是什么意思？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-28 13:19
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同學(xué)，你好，這道題目考的是對對沖基金交易策略的了解
A雖然在2009年之前，對沖基金的回報率落后于標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)，但自2009年以來，對沖基金的表現(xiàn)超過了標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)。這個說反了。
B一個不良證券對沖基金的投資者比一個典型的全球宏觀經(jīng)理更有可能獲得非流動性風(fēng)險溢價。
C合并套利（又稱風(fēng)險套利）對沖基金投資者與廣泛的股票市場的相關(guān)性應(yīng)該低于典型的多/空股票經(jīng)理。
D一個系統(tǒng)管理期貨的對沖基金投資者比一個新興市場經(jīng)理更有可能采用技術(shù)分析。
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