羽同學(xué)
2022-09-24 18:39請問第八題,這個遠(yuǎn)期在從此刻算起的八個月后到期,遠(yuǎn)期期限又是八個月,說明此刻就是簽訂遠(yuǎn)期合約的期初,為什么遠(yuǎn)期價格不是0,而且還可以按算期貨價格的公式去算其價格?
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-06 17:18
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同學(xué)你好,
根據(jù)原版書的定義,遠(yuǎn)期的價值與價格是不太一樣的,遠(yuǎn)期價值指的是這份合約在市場上值多少錢,在簽訂期初為零,過了一段時間之后價值為S-PV(K)。遠(yuǎn)期價格指的是合約約定的到期購買或者賣出資產(chǎn)的價格,計算方法與期貨價格計算是一致的,最簡單的形式為F=S(1+R)^T。這道題考察的是遠(yuǎn)期價格的計算,所以要用到與期貨價格計算類似的公式。
希望能解答你的疑惑,加油。
