張同學(xué)
2022-09-24 20:31老師你好,想問一下有沒有圖片中的這個(gè)公式呀?有的話正確嗎?用途是什么呀?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-06 17:23
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同學(xué)你好,
是有這個(gè)公式的,但是寫的不太正確,后一項(xiàng)中應(yīng)該是ΔS而不是Δy。這個(gè)公式在估值與風(fēng)險(xiǎn)模型中關(guān)于VaR計(jì)算的delta-gamma法中運(yùn)用,可以回顧下這部分的講義。
希望能解答你的疑惑,加油!
