兔同學(xué)
2022-09-24 22:05B和C麻煩老師再解釋一下。RWR不是PD上升，敞口下降么？WWR才是同向變動(dòng)啊
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-09-28 03:37
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同學(xué)你好，
B選項(xiàng)說的是the interaction between risk exposure and counterparty default probability produces an overall decline in counterparty risk.這句話的意思是敞口和違約概率的相互影響會(huì)導(dǎo)致交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)下降，并不是說敞口和違約概率都下降。
C選項(xiàng)說的是Declining local currency can decrease the position gain in a foreign currency transaction, while increasing risk exposure of the counterparty.也就是研究本幣貶值對(duì)外匯交易的影響，舉例來說，假設(shè)現(xiàn)在有一個(gè)以人民幣在未來某天購入美元的頭寸，即一個(gè)美元的遠(yuǎn)期合約，鎖定美元購入價(jià)，如果本幣貶值，則美元升值，則這個(gè)頭寸價(jià)值應(yīng)該是上升的，對(duì)應(yīng)的敞口應(yīng)該也上升。
希望能解答你的疑惑，加油！
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