Tony Long
2022-09-24 22:25dt=r+lamda*dt-sigma*dt^0.5,如圖利率沒有一直變大，lamda>0
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-09-26 11:04
該回答已被題主采納
首先，你這些數(shù)字都代表什么呢。
其次，需要注意的是，每一步都需要走一遍公式（也就是要加一次lamda），（因?yàn)槲掖_實(shí)不知道你這些數(shù)字都代表啥。）
最后，你這些數(shù)字的選取也會(huì)影響到結(jié)果的。比如dt和sigma都是偏大的（相比于lamda）。lamda是利率的趨勢(shì)，整體的水平應(yīng)該是2%左右，但短期利率的波動(dòng)是10%，這個(gè)是不是會(huì)有一點(diǎn)有問題。
0
0
0
0
