Cony
2022-09-25 16:26請問圖形中的810,用895.19*1.1052和732.92*0.9048算出來的結(jié)果是不一樣的,考試中應(yīng)該怎么解決呢?以哪個(gè)為準(zhǔn)
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-26 15:17
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同學(xué),這個(gè)計(jì)算思路就是不正確的,應(yīng)該是綜合上升的概率*上升之后價(jià)格現(xiàn)值+下降概率*下降之后價(jià)格現(xiàn)值=現(xiàn)值(在這里是810)
U,D不是概率,而是一個(gè)上升或者下降的因子,還需要進(jìn)一步計(jì)算上升或者下降的概率。
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追問
895.19*0.9048*0.4874+732.92*1.1052*0.5126=809.99,那么是四舍五入成810了嗎?
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追答
是的
