189****9357
2022-09-25 16:27assetβ的計算公式，資產(chǎn)的標準差/市場組合的標準差×ρ。這個β不是根據(jù)標準差算出來的嗎，怎么可以說和資產(chǎn)的標準差無關(guān)呢。
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-09-26 13:22
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
With respect to the capital asset pricing model, the primary determinant of expected return of an individual asset is the：
題目問的是CAPM模型中，對于資產(chǎn)定價最關(guān)鍵的因素是啥，應(yīng)該是Beta。
老師說不選C的意思是CAPM不是用標準差為資產(chǎn)定價的，CAPM是用Beta來為資產(chǎn)定價的
Beta計算公式確實和sigma標準差有關(guān)系，但這個題目沒有問Beta計算公式的知識
----------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
