JQL
2022-09-25 21:32老師,為什么斜方差的極具上升會(huì)導(dǎo)致方差的影響極具減?。?/h3>
所屬:CFA Level I > Portfolio Management
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-09-26 13:43
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
結(jié)合截圖最后一個(gè)公式,等權(quán)重的投資組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算
其中單個(gè)資產(chǎn)的協(xié)方差對(duì)于投資者標(biāo)準(zhǔn)差的貢獻(xiàn)("(N-1)/N")會(huì)隨著N的增加而增加,而單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)于投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的貢獻(xiàn)程度(1/N)會(huì)隨著N的增加而減小。
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