JQL
2022-09-25 22:10老師，能不能直接由于23相關(guān)性最小，方差最小呢？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-09-26 13:37
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
可以。因?yàn)橥顿Y組合的標(biāo)準(zhǔn)差取決于單個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差、權(quán)重、兩兩資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)，除了兩兩資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)，其余的標(biāo)準(zhǔn)差和權(quán)重都是相同的。
ABC三個(gè)選項(xiàng)中，資產(chǎn)123都有兩兩組合，例如資產(chǎn)1和資產(chǎn)2組合，資產(chǎn)1和資產(chǎn)3組合，那么構(gòu)成投資組合之后，各個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和權(quán)重是相等的，只有單個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)不同，所以對(duì)比相關(guān)系數(shù)等價(jià)于對(duì)比投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差。
----------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
