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2022-09-25 23:35第3題,為何國家的收益率還要考慮equitypremium,不是都得是無風險的才能套利,從而確定匯率變動率呀
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1個回答
Nicholas助教
2022-09-26 09:34
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同學,早上好。
這個知識點是我們在學到預(yù)測匯率的時候,短期匯率變化考慮多恩布什超調(diào)模型,某國收益率的影響會考慮除無風險利率的其他因素,例如信用溢價、期限溢價、股權(quán)溢價等等,整體的收益率加總才是該國的整體收益率,如果該國收益率更高則會在短期吸引更多的資本流入。
加油,祝你順利通過考試~
