1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-15 15:35
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這個(gè)在信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班有詳細(xì)講解。
時(shí)間節(jié)點(diǎn)如圖。
平臺(tái)文字表述能力有限，建議你聽(tīng)一下這個(gè)題目的講解。
如果還有問(wèn)題再有針對(duì)性提問(wèn)。
通常我們計(jì)算cvar還要有一步驟是用9-1.836.
但如果這樣計(jì)算，無(wú)法選出答案。
所以此題是認(rèn)為所估計(jì)的預(yù)期損失不準(zhǔn)，所以就不考慮EL.
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