小同學(xué)
2022-09-26 11:30老師還請看看491謝謝n
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-10-06 17:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這道題問的是strip hedge的特征，strip hedge是通過建立與未來每筆交易一一對應(yīng)的對沖頭寸來進行對沖的一種方法，這些對沖頭寸在期初就建立好了。不像stack and roll需要定期滾動，因此在這種對沖中會存在比較長期的對沖交易，所以通常流動性比較差，而流動性差的一種表現(xiàn)就是bid-ask spread較大，所以II正確。I說每個月會有滾動交易，這是stack and roll的特征，所以錯誤。
希望能解答你的疑惑，加油！
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