李同學
2018-10-15 12:36Component VaR不是直接加的嗎,那是undiversified,應該比individual VaR大才對呀?
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1個回答
Crystal助教
2018-10-15 17:24
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同學你好,這個題的正確答案應該是A選項。individual var其實就是表示的是一個單個資產的var值,如果把這個資產加入其他的組合中,那么這個資產的var會由于和其他資產有一個分散化的作用而減少。所以component var其實說的就是在組合中的var值的,這個var是經(jīng)過分散化效果之后的,所以在數(shù)值上是較小的。
