一同學(xué)
2022-09-26 12:47老師好，這道題注解第一句話我覺得stack是一系列不同到期日，為什么說same expiration呢？另外，Ab選項是不是都是stack所以錯了，d是風(fēng)險smaller才對呀？
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1個回答
Lucia助教
2022-09-26 13:11
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同學(xué)，你好，stack and roll策略是向前滾動對沖策略~是用一系列期限相同，金額相同的期貨合約去對沖期限長的遠(yuǎn)期合約，比如說遠(yuǎn)期是10年期原油，價值100萬，那么策略就是買10個一年期100萬的期貨合約，第一年合約結(jié)束之時用第二個合約來替代，以此類推。所以AB選項就錯在different期限，D選項錯在金額不同。
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