小同學
2022-09-26 16:14請問這題如何算出c的呀，能否寫下計算過程
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-26 17:00
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同學，你好，這里要求track error volatility，也就是σ（Rp-Rb），代表投資組合收益率和benchmark收益率之差的標準差。首先用fund return減去benchmark return求出兩者之差，05-09年分別為-8%，-4%，-2%，-1%，-0.5%，然后按照樣本標準差的公式求tracking error volatility，先求之前五個數(shù)的平均數(shù)等于-3.1%，然后先求樣本方差，這里注意因為求的是樣本方差，所以除以n-1，不是除以n，所以方差等于[(-0.08+0.031)^2+(-0.04+0.031)^2+(-0.02+0.031)^2+(-0.01+0.031)^2+(-0.005+0.031)^2]/4=0.00093，開平方等于0.0305。
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