袁同學(xué)
2022-09-26 17:05Var公示如圖，為什么答案里是2.33*2%-1%，根據(jù)公式不應(yīng)該是1%-2.33*2%嗎？
所屬：CRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
姚奕助教
2022-10-22 09:48
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因為一般我們使用VaR時只使用其絕對值，理由很簡單，我們能夠判斷出VaR計算出來的負數(shù)代表了虧損。
另外，我們這里計算的是VaR+LC，LC是不會 有負數(shù)的，我們的本意是希望對VaR進行調(diào)整，增加其數(shù)值，代表流動性對風(fēng)險的調(diào)整，如果用VaR的負值和LC相加，豈不是抵消了一部分，反而減小了LVaR？所以一定要記得，VaR的計算取絕對值，你說的公式?jīng)]錯，但算出來后去掉負號。
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