袁同學(xué)
2022-09-26 17:05Var公示如圖，為什么答案里是2.33*2%-1%，根據(jù)公式不應(yīng)該是1%-2.33*2%嗎？
所屬：CRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-22 09:48
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因?yàn)橐话阄覀兪褂肰aR時(shí)只使用其絕對(duì)值，理由很簡(jiǎn)單，我們能夠判斷出VaR計(jì)算出來的負(fù)數(shù)代表了虧損。
另外，我們這里計(jì)算的是VaR+LC，LC是不會(huì) 有負(fù)數(shù)的，我們的本意是希望對(duì)VaR進(jìn)行調(diào)整，增加其數(shù)值，代表流動(dòng)性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)整，如果用VaR的負(fù)值和LC相加，豈不是抵消了一部分，反而減小了LVaR？所以一定要記得，VaR的計(jì)算取絕對(duì)值，你說的公式?jīng)]錯(cuò)，但算出來后去掉負(fù)號(hào)。
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