Will
2022-09-26 18:25老師,視頻里面老師說所有參數(shù)上升對VaR和ES都是正向影響,但是我發(fā)現(xiàn)tail index上升對Var的計算是反向影響吧。在VaR計算中,tail index做了分母,又做了一個負的指數(shù),肯定對Var是減小的吧
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1個回答
Crystal助教
2022-09-27 11:09
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你想一下哈,一個數(shù),分子分母都變小,那么這個數(shù)一定是變小的嗎。
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回復Crystal:悟了,謝謝老師
