Will
2022-09-26 18:39老師,我覺得這題的表述是不是有點歧義,最后一句話明明是接著GPD分布問的,那既然是正的尾部形狀參數(shù),后面問的VaR應該是GPD的情況吧,怎么又問起標準正態(tài)分布的情況了呢
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1個回答
Crystal助教
2022-09-28 09:39
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他想問的其實是實際是肥尾,但是如果按照正態(tài)分布計算的話,那么這個實際值是被高估的還是被低估的(被低估)。
確實表述上是有一些不太清楚,但是既然有對比,一定是兩個方式的。
