gentle gryphon
2022-09-27 00:06多重共綫性下,t檢驗不可靠,但F檢驗依然可靠;爲什麼這裏說有多重共綫性是,F(xiàn)統(tǒng)計量偏大呢?
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1個回答
Essie助教
2022-09-27 15:30
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你好,因為多重共線性是指多元回歸中某兩個(或者多個)自變量出現(xiàn)高度的線性相關,也就是說我只要保留其中一個自變量就可以了,另外一個可以直接刪掉。但是F統(tǒng)計量是站在整個方程角度去看的,不顯著的自變量也為R方和F統(tǒng)計量貢獻了一部分力量,但是其實該被刪去,因為其t統(tǒng)計量一定是不顯著的。換言之,在有這種t檢驗不顯著的自變量在方程之中,會導致F統(tǒng)計量被高估。
