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2022-09-27 01:36Explain matrix pricing, don’t understand about it
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Danyi助教
2022-09-27 11:51
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同學(xué)你好，
Matrix pricing它的原理就是線性插值法計(jì)算。
比如說求一個3年期債券價格，首先要求它的YTM。已知的條件給出：一個兩年期債券YTM，一個四年期的債券YTM，可以用矩陣定價法求出3年期的YTM。矩陣定價法實(shí)際就是線性插補(bǔ)法，3年期的債券YTM就相當(dāng)于（2年期+4年期）/2=3年期的概念。
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