淑同學(xué)
2022-09-27 10:09對于一個(gè)投資者來說，用自己的optimal CAL和IC去切，形成了optimal portfolio。1）這個(gè)最優(yōu)組合是不是就是兩基金分離定律里的optimal portfolio？2）相切后產(chǎn)生的
對于一個(gè)投資者來說，用自己的optimal CAL和IC去切，形成了optimal portfolio。1）這個(gè)最優(yōu)組合是不是就是兩基金分離定律里的optimal portfolio？2）相切后產(chǎn)生的optimal portfolio也包含risk free asset和optimal risky asset？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-09-27 10:21
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，除了2）中切點(diǎn)optimal portfolio for an investor是由risk-free asset和optimal risky portfolio組成之外，其他的理解都可以的~
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