小同學(xué)
2022-09-27 11:25老師好,還請解答下第673題,謝謝
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-27 14:01
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同學(xué),你好,C-strips是利息剝離債券,P-strips是本金剝離債券,通過剝離本金和利息,一共可以創(chuàng)造出21筆零息債券;每一個零息債券都可以求出相應(yīng)的spot rate;P-strips的久期是大于原來的債券的,因為原來的債券是包含coupon的,所以它的久期小于10,而P-strips沒有coupon,久期就等于到期期限,就是10;C-strips的久期不會是0,D是錯誤的。
