羽同學
2022-09-27 12:27為什么實際的復利方式都是act/act?連續(xù)復利的前提都是act/act嗎?一般不說的話fra和euro dollar futures是按什么天數(shù)計算的呢?下圖的money market instruments除了Tbills還包括什么呢?
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-08 09:18
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同學你好,
這里的act/act是遠期利率與期貨利率的凸性調(diào)整計算式的假設。一般fra和euro dollar futures所約定的利率為一年內(nèi)短期貨幣市場利率,所以不說的話比較常見的是采用act/360的形式。money market instruments通常指的是期限在一年以內(nèi)的證券。
希望能解答你的疑惑,加油!
