阮同學
2022-09-27 18:35老師好,第53題,c選項的周期為什么是一年,不是十天嗎
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1個回答
姚奕助教
2022-10-09 11:54
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你把幾個期限搞混了,我來給你捋一捋,記?。?br/>市場風險的VaR計算標準是按照10天持有期來算的,就是假設這個資產你會持有10天;
但你要算VaR是不是要基于歷史數據?這個歷史數據可能要3-5年,這是用于建模的歷史數據長度;
另外,你還要對VaR進行返回檢驗(backtest),檢驗時總不能只看一天的數據吧,也要往回追述一年,即250個交易日,把每天的實際損益和VaR進行比較,從而確定VaR的計算是不是比較審慎。C選項說的一年值得是這個意思。
